Esta obra tem como objectivo fornecer um contributo para a análise do comportamento da volatilidade dos mercados financeiros, a qual assume especial relevo em resultado da complexidade e incerteza que actualmente caracteriza aqueles mercados.

Nesse sentido, apresenta-se uma abordagem inovadora, baseada num novo ramo da ciência - a Econofísica - que preconiza a utilização de conceitos oriundos da Física para explicar fenómenos de natureza económico-financeira. Deste modo, sugere-se a medida de entropia como alternativa ao desvio-padrão para descrever a volatilidade dos mercados financeiros, já que proporciona uma abordagem mais abrangente do que a anterior.

• A obra discute a eficácia da entropia de Shannon e suas generalizações, as entropias de Renyi e de Tsallis, para descrever sistemas anómalos como os mercados financeiros.
• Compara os resultados da abordagem tradicional (desvio-padrão e modelos econométricos ARCH - Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model) com os proporcionados pelas entropias mencionadas.